2018年02月04日

Latin Hypercube Sampling (Excel)

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Latin Hypercube Sampling(ラテン方格法)は、
多数の確率変数を含む数値計算で有効な手法。
モンテカルロ法より少ない回数で高い精度を出すことが出来る。

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Reference
[1] Samy Youssef, "Probabilistic Selection of Ship-Ship Collision Scenarios"
[2] Lonnie Chrisman, "Latin Hypercube vs. Monte Carlo Sampling"
posted by Takashi Inoue at 15:59| Comment(0) | メモ